Прозорість на кожному етапі розрахунку

• Історія розбивається за кожним грошовим потоком. Для кожного підперіоду розраховується дохідність за модифікованим методом Дітца, потім ці дохідності геометрично пов’язуються
• Поповнення та зняття нейтралізуються на межах підперіодів: внесок ніколи не вважається дохідністю
• Дивіденди вважаються внутрішнім доходом позицій і входять до дохідності періоду

• Внутрішня норма дохідності за фактичними грошовими потоками: купівлі як відпливи, продажі, дивіденди й вартість на кінець як припливи
• Вона показує результат вибору часу Вами, а не якість самої інвестиції
• За історії менш ніж рік показник не показується

• За історії менш ніж рік нічого не перераховується в річні значення. Замість екстрапольованого числа показується коротке тире
• Один підперіод із невизначеним арифметичним результатом приховує весь показник, а не лише зачеплену частину
• Волатильність і коефіцієнт Шарпа не показуються, якщо прогалина в цінах перевищує сім днів; коефіцієнт Шарпа також за кількості спостережень менш як 30
• За відсутності значення в потрібний день переноситься останній відомий рівень. Найбільша така прогалина відстежується й у разі перевищення семи днів повідомляється як стан якості даних

• Чотири фіксовані орієнтири: MSCI World, DAX, S&P 500 або ставка грошових коштів
• Порівняння виконується з торговими ETF-аналогами, а не із самим індексом
• Різниця із S&P 500 не показується, оскільки він котирується в доларах США, а портфель відображається в євро
• Різниця з DAX не показується, доки доступний лише ціновий ряд: він непорівнянний із дохідністю портфеля, що включає дивіденди
• Порівняння зі ставкою грошових коштів є рівною кривою за сьогоднішньою ставкою, а не історичною траєкторією ставок. Це зазначено в підписі

• Цінні папери, нерухомість, пенсії, дорогоцінні метали й інші активи становлять валові активи
• Чистий капітал дорівнює валовим активам за вирахуванням зобов’язань
• Ті самі показники додатково діляться на ліквідний і зв’язаний капітал
• Цінні папери не читаються за збереженою вартістю, а переоцінюються в момент отримання

• Перерахунок проходить два етапи: з валюти позиції в базову валюту портфеля, а потім у євро
• Тому портфелі з різними базовими валютами ніколи не додаються як однакові одиниці
• Спочатку використовуються довідкові курси Європейського центрального банку, а постачальники ринкових даних лише як запасний варіант. Джерело зберігається разом із кожним курсом
• Довідковий курс є однією щоденною фіксацією, а не фактичним курсом чиєїсь угоди
• Якщо курс відсутній або старший за 24 години, розрахунок відмовляється: позиція пропускається, а не перераховується один до одного

• Банківські залишки й криптоактиви не входять до чистого капіталу
• Лише цінні папери підтримують кілька валют. Нерухомість, пенсії, дорогоцінні метали, інші активи й зобов’язання не мають поля валюти: введена сума вважається євро
• Автоматичної оцінки нерухомості немає. Вартість задаєте Ви

Відхилення показує, наскільки поточний розподіл відрізняється від цільового. Investboard розраховує абсолютне відхилення за кожним класом активів.

• Абсолютне відхилення: різниця між фактичним і цільовим значенням у відсоткових пунктах
• Вибрана підстава: грошові потоки, поріг, календар або вручну
• Сам коридор відхилень задається Investboard однаково

• Розрахунок потрібних сум купівлі й продажу за кожною позицією
• Мінімізація кількості операцій за заданого бюджету
• Враховуються податкові ефекти: реалізація прибутку стає прозорою
• Оптимізація грошових потоків: перевага додатковим купівлям перед продажами, де можливо

Investboard розраховує пропозиції, але не виконує операцій. Рішення завжди залишається за користувачем. Пропозиції ребалансування не є інвестиційною порадою; це математичний інструмент дотримання самостійно визначеної стратегії.

• Завантаження й порожній стан відрізняються. Доки запит виконується, показується заповнювач фіксованої ширини, а не нуль
• Непоказане значення позначається коротким тире, ніколи не нулем. Форматер навмисно нічого не повертає, тому заповнювач потрібно розміщувати усвідомлено
• Від’ємні суми мають друкарський знак мінуса, а не дефіс

• Перевірки збірки зупиняють її, якщо до коду повертаються вигадані суми євро або відсотки, кількості користувачів або цінові ряди
• Також відхиляються запасні значення, що перетворюють відсутність знання на число, і часові позначки, що видають годинник сервера за вік даних
• Анімацію наростання грошових значень заборонено. Числа з’являються відразу цілком, а не наростають
• Рекламні обіцянки й знаки оклику блокуються у словниках текстів
• Метаперевірка не дає цим перевіркам непомітно втратити дієвість

• За розкриття складу менш ніж 80 відсотків показник концентрації не називає найбільшого емітента
• Якщо курс відсутній або старший за 24 години, позиція випадає з підсумку, а не враховується один до одного
• Позиція без придатної ціни не оцінюється нулем, а перелічується за назвою як неоцінена
• За історії менш ніж рік дохідність не екстраполюється, а за кількості спостережень менш як 30 коефіцієнт Шарпа не показується
• Попередження про концентрацію не показується, доки ціни основної частини портфеля старші за 72 години

• Перевірка згадування ШІ числа, відсутнього в його даних, фіксує випадок, але не приховує відповіді
• Якщо відповідь ШІ читається як рекомендація, під нею з’являється примітка замість видалення речення
• Цей захисний шар працює за шаблонами й прямо визнається неповним
• На головній сторінці допускаються прикладові показники з відповідною позначкою в коді. Це ілюстрація, а не вимірювання